Материал: Економетрія - Навчальний посібник ( Лугінін О.Є.)


9.4. прогноз та його довірчі інтервали

 

Одна з головних цілей побудови економетричних моделей на основі системи рівнянь полягає в тому, щоб одержати за допомогою моделі прогноз залежних змінних за певних припущень відносно майбутніх значень пояснювальних змінних.

Точковий прогноз залежних змінних при заданих значеннях пояснювальних змінних визначається на основі приведеної форми економетричної моделі:

 

уг = ях

(9.13)

 

де X вектор прогнозних значень пояснювальних змінних; Я -матриця оцінок параметрів.

Визначення довірчих інтервалів для цього прогнозу залежить від методу, за допомогою якого було одержано

матрицю Я .

Довірчі   інтервали   для   кожної   залежної змінної задаються співвідношенням

(9.14)

у,=уїї±і-—> :г+ 1—-хБі, (9.1

2

де £ет незміщена дисперсія залишків всіх рівнянь.

де 5*^ дисперсія залишків 8-го рівняння моделі; Т(а/2)=Р(а).

Запитання для самоконтролю

Що називають системою одночасних структурних рівнянь?

Навести приклади економетричних моделей, які побудовані на основі системи рівнянь.

Записати в загальному вигляді структурну форму моделі на основі одночасних рівнянь. Пояснити її структуру.

Що означає зведена форма моделі? Як її получити?

Які змінні моделі називають екзогенними? ендогенними?

Записати умову ідентифікованості системи рівнянь.

Яка система рівнянь називається точно ідентифікованою?

Яка система рівнянь називається надідентифікованою?

Дати визначення рекурсивних систем.

9.10.    Які методи використовуються для оцінки параметрів моделей на основі системи рівнянь?

Який метод оцінки параметрів можна застосувати, коли всі рівняння моделі є точно ідентифікованими? Пояснити суть методу.

Який метод оцінки параметрів можна застосувати, якщо рівняння моделі є надідентифікованими? Пояснити суть методу.

На основі якого методу можна одночасно оцінити параметри всіх рівнянь моделі? Пояснити суть методу.

У чому полягає прогноз залежних змінних економетричних моделей на основі системи рівнянь?